trama

Coleção trama.series

Séries temporais

Prepare séries, investigue padrões, ajuste modelos e avalie previsões.

Blocos por etapa.

  1. Fonte

  2. Operar

  3. Decompor

  4. Modelar

  5. Raiz unitária

  6. Autocorrelação

  7. Tendência

  8. Sazonalidade

  9. Variância

  10. Ver

  11. Multivariada

  12. Testes multivariados

Templates prontos.

Copie e cole no canvas do trama. Também dá pra arrastar o arquivo .json para o canvas.

Série de exemplo
Série de exemplo
Transformar
Transformar
Juntar séries
Johansen
Diferença
Diferença
Juntar séries
Defasagens do VAR
VAR
Causalidade de Granger
Impulso-resposta
Portmanteau multivariado

Cointegração e VAR

DAX e CAC em log: Johansen não acha relação de cointegração, então o VAR é ajustado nos retornos, com Granger, impulso-resposta e diagnóstico dos resíduos.

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Série de exemplo
Transformar
Decomposição STL
Gráfico da decomposição

Decomposição de série

AirPassengers em log decomposto por STL, com o gráfico dos componentes.

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Série de exemplo
ETS
Prever
Gráfico da previsão

Previsão com suavização exponencial

Modelo ETS para AirPassengers, com previsão de 24 meses e gráfico.

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