Tirar tendência

O que o bloco faz

Estima a tendência da série e a TIRA, deixando o resto — sazonalidade incluída. É o “ajusto uma reta e subtraio” feito num nó só, com a tendência escolhida às claras:

• linear — a reta de mínimos quadrados em t. A saída tem média zero e inclinação zero por construção.
• polinomial — um polinômio de grau 2 a 5 em t, para tendência que curva. Graus altos acompanham demais as pontas; comece pelo 2.
• loess — regressão local, sem forma imposta. A Suavidade é a fração da série que entra em cada ajuste local: perto de 1, uma curva larga; perto de 0,1, uma que segue até a sazonalidade (e aí a tira junto).
• diferenca — x[t] − x[t−1], sem modelo nenhum. A saída é outra grandeza: a VARIAÇÃO de um período para o seguinte, e não a série em torno da tendência. A série perde a 1ª observação e começa um período depois. É a mesma conta de series/diff simples; está aqui para comparar com os outros métodos no mesmo card.

A tendência estimada vai junto com a série, como atributo tendencia — no console, attr(saida, "tendencia") —, e saída + tendência devolve a série original.

Nos três métodos com modelo (linear, polinomial, loess), a sazonalidade FICA na saída; na diferença ela sobra só como variação entre meses vizinhos, com outra forma. Para tirar as duas, use series/component com resto; para tirar só a sazonalidade, dessazonalizada. A reta daqui é estimada sem olhar a sazonalidade; com anos completos, é a mesma de series/regression de grau 1, e com anos incompletos difere um pouco — lá a reta e as dummies sazonais são estimadas juntas.

Faltantes não impedem o ajuste (exceto na diferença, onde propagam): a tendência é estimada com os valores observados, e a saída tem NA onde a série tinha.

Antes de continuar

Termos que esta página usa, em poucas palavras. As definições completas estão no glossário.

Autocorrelação

A correlação de uma série com ela mesma deslocada no tempo: o valor de hoje parecido com o de ontem. É o padrão que os modelos de séries descrevem, e o que torna inválidos os testes que supõem observações independentes.

Tendência

O movimento de longo prazo de uma série, de subida ou de descida, separado das oscilações de curto prazo e da sazonalidade.

Sazonalidade

Um padrão que se repete em intervalos fixos do calendário, como mais chuva em janeiro ou mais vendas em dezembro. O período sazonal é o comprimento do ciclo: 12 para dados mensais com ciclo anual.

Quando usar

Quando a pergunta é sobre as oscilações em torno da tendência — a sazonalidade, os ciclos, o resto — e a tendência só atrapalha a leitura. Também antes de um correlograma: a tendência domina a autocorrelação e esconde o resto.

Configuração

• Método — linear, polinomial, loess ou diferenca.
• Grau (polinomial) — de 2 a 5. Só vale para polinomial.
• Suavidade (loess) — maior que 0 e até 1. Só vale para loess.

Exemplo

library(trama)

reg <- tr_registry()
tr_use("trama.series", registry = reg)

tr_flow(reg) |>
  tr_add("pax", "series/example") |>
  tr_add("sem", "series/detrend", metodo = "linear", from = "pax") |>
  tr_add("g", "series/plot", from = "sem")

Como interpretar

Uma série (series/ts) sem a tendência, no mesmo tempo da original (um período mais curta na diferença), com a tendência estimada no atributo tendencia.