Diferença

O que o bloco faz

Troca cada valor pela variação em relação a um valor anterior. É a operação que tira tendência (diferença simples) e sazonalidade (diferença sazonal) de uma série, e o I do ARIMA.

• simples: x[t] - x[t-1], a variação de um período para o seguinte. Tira tendência linear.
• sazonal: x[t] - x[t-ciclo], a variação em relação ao mesmo período do ciclo anterior — janeiro contra janeiro. Tira sazonalidade estável. O ciclo é a frequência da série; numa série anual (frequência 1) não há ciclo, e o nó para em vermelho em vez de fazer uma diferença simples com outro nome.

Ordem repete a operação: ordem 2 é a diferença da diferença. Raramente passa de 1; series/ndiffs diz quantas a série pede.

Cada diferença come observações do começo: uma simples come 1, uma sazonal mensal come 12. É por isso que a série sai mais curta.

Para série com sazonalidade E tendência, o comum é encadear dois nós: sazonal e depois simples (a ordem não altera o resultado).

Antes de continuar

Termos que esta página usa, em poucas palavras. As definições completas estão no glossário.

Estacionariedade

Uma série é estacionária quando média, variância e autocorrelação não mudam ao longo do tempo. Muitos modelos (como o ARIMA) a supõem; séries com tendência costumam ser diferenciadas até ficarem estacionárias.

Tendência

O movimento de longo prazo de uma série, de subida ou de descida, separado das oscilações de curto prazo e da sazonalidade.

Sazonalidade

Um padrão que se repete em intervalos fixos do calendário, como mais chuva em janeiro ou mais vendas em dezembro. O período sazonal é o comprimento do ciclo: 12 para dados mensais com ciclo anual.

Quando usar

Remova tendência ou sazonalidade antes de modelar quando a série apresentar essas estruturas. A diferença sazonal compara períodos equivalentes e usa a frequência declarada.

Configuração

• Tipo — simples (defasagem 1) ou sazonal (defasagem igual à frequência).
• Ordem — quantas vezes aplicar, de 1 a 3.

Exemplo

library(trama)

reg <- tr_registry()
tr_use("trama.series", registry = reg)

tr_flow(reg) |>
  tr_add("pax", "series/example") |>
  tr_add("log", "series/transform", from = "pax") |>
  tr_add("d12", "series/diff", tipo = "sazonal", from = "log") |>
  tr_add("d1", "series/diff", from = "d12") |>
  tr_add("adf", "series/adf", from = "d1")

Como interpretar

Uma série mais curta (series/ts), começando depois das observações consumidas.