Componente

O que o bloco faz

Devolve um dos componentes de uma decomposição como série, para seguir adiante: modelar a dessazonalizada, testar se o resto é ruído branco, desenhar só a tendência.

dessazonalizada é a série sem o efeito sazonal — o número que se publica quando se diz “descontado o efeito do mês”. Na decomposição multiplicativa ela é a série DIVIDIDA pelo sazonal (subtrair um fator de 1,2 de um valor na casa das centenas não tiraria sazonalidade nenhuma); na aditiva, a série menos o sazonal. O nó sabe qual das duas pela decomposição que recebeu.

sem_tendencia é o espelho: a série sem a tendência, com a sazonalidade dentro — série − tendência na aditiva, série / tendência na multiplicativa. É o “estimo a tendência e subtraio” às claras: com series/regression de grau 1 na frente, é a série menos a reta ajustada por mínimos quadrados.

regressor é o efeito da covariável (β·x) de uma series/regression com a entrada regressor ligada. Numa decomposição sem regressor (STL, clássica, regressão sem covariável) a escolha para o nó em vermelho, dizendo por quê. Com regressor, a tendência é só a do tempo, e sem_tendencia e dessazonalizada mantêm o efeito do regressor dentro.

Da clássica, tendência e resto (e, por isso, sem_tendencia) chegam com NA nas pontas.

Antes de continuar

Termos que esta página usa, em poucas palavras. As definições completas estão no glossário.

p-valor

A probabilidade de obter um resultado tão extremo quanto o observado, ou mais, se a hipótese nula fosse verdadeira. p-valor pequeno indica dados pouco compatíveis com a hipótese nula; ele não é a probabilidade de a hipótese nula ser verdadeira nem mede o tamanho do efeito.

Fator

Uma variável explicativa categórica cujo efeito se quer estudar, como adubo, cultivar ou dose. Num experimento fatorial, dois ou mais fatores são combinados.

Tendência

O movimento de longo prazo de uma série, de subida ou de descida, separado das oscilações de curto prazo e da sazonalidade.

Sazonalidade

Um padrão que se repete em intervalos fixos do calendário, como mais chuva em janeiro ou mais vendas em dezembro. O período sazonal é o comprimento do ciclo: 12 para dados mensais com ciclo anual.

Ruído branco

Uma série de valores sem autocorrelação, com média zero e variância constante. Os resíduos de um bom modelo de série devem se parecer com ruído branco; sobra de padrão indica que o modelo deixou algo de fora.

Quando usar

Extraia tendência, sazonalidade, resto, série dessazonalizada ou série sem tendência para inspecionar ou usar em outra etapa. A entrada deve ser uma decomposição compatível.

Configuração

• Componente — tendencia, sazonal, resto, dessazonalizada, sem_tendencia ou regressor.

Exemplo

library(trama)

reg <- tr_registry()
tr_use("trama.series", registry = reg)

tr_flow(reg) |>
  tr_add("pax", "series/example") |>
  tr_add("stl", "series/stl", from = "pax") |>
  tr_add("resto", "series/component", componente = "resto", from = "stl") |>
  tr_add("rb", "series/ljung_box", from = "resto")

Como interpretar

Uma série (series/ts) do mesmo tamanho da original.