Decomposição clássica

O que o bloco faz

Separa a série em três componentes, pelo método que se ensina primeiro:

1. a TENDÊNCIA é a média móvel centrada de ordem igual ao ciclo;
2. o SAZONAL é a média, estação por estação, do que sobra da série sem a tendência — um valor para cada mês, repetido todos os anos;
3. o RESTO é o que sobra.

Na aditiva, série = tendência + sazonal + resto: o efeito de dezembro é “+40 passageiros”. Na multiplicativa, série = tendência × sazonal × resto: o efeito de dezembro é “×1,2” — e é a certa quando a oscilação cresce com o nível, como em AirPassengers.

A clássica tem dois limites que a STL não tem: o sazonal é IDÊNTICO em todos os anos, e as pontas da tendência e do resto saem em branco (meio ciclo em cada lado). Por isso a STL é a de uso; esta é a de entender.

Pede série sazonal (frequência maior que 1), com pelo menos dois ciclos. O bloco não aceita faltantes, e a multiplicativa pede valores positivos.

O resumo do card traz a FORÇA da tendência e da sazonalidade, de 0 a 1 (Hyndman & Athanasopoulos): acima de ~0,6, o componente é real; perto de 0, é ruído.

Antes de continuar

Termos que esta página usa, em poucas palavras. As definições completas estão no glossário.

p-valor

A probabilidade de obter um resultado tão extremo quanto o observado, ou mais, se a hipótese nula fosse verdadeira. p-valor pequeno indica dados pouco compatíveis com a hipótese nula; ele não é a probabilidade de a hipótese nula ser verdadeira nem mede o tamanho do efeito.

Nível

Cada valor que um fator assume no estudo: as doses 0, 50 e 100 kg/ha são três níveis do fator dose.

Tendência

O movimento de longo prazo de uma série, de subida ou de descida, separado das oscilações de curto prazo e da sazonalidade.

Sazonalidade

Um padrão que se repete em intervalos fixos do calendário, como mais chuva em janeiro ou mais vendas em dezembro. O período sazonal é o comprimento do ciclo: 12 para dados mensais com ciclo anual.

Quando usar

Separe uma série com sazonalidade estável em tendência, componente sazonal e resto usando médias móveis. Escolha o tipo aditivo ou multiplicativo conforme a amplitude sazonal permaneça constante ou cresça com o nível.

Pressupostos

• A série é soma (aditiva) ou produto (multiplicativa) de tendência, sazonal e resto. A multiplicativa é a certa quando a oscilação cresce com o nível, e pede série positiva.

  Verificar:Série no tempo

  Se falhar: Na dúvida, decomponha o log (series/transform) na aditiva.

• O padrão sazonal é o mesmo em todos os ciclos: a clássica estima UM efeito por estação.

  Verificar:Gráfico sazonalSubséries sazonais

  Se falhar: Use series/stl com janela sazonal finita, que deixa o padrão mudar.

• A tendência é suave o bastante para uma média móvel de um ciclo acompanhá-la; um outlier ou uma quebra vazam para sazonal e tendência.

  Verificar:Série no tempo

  Se falhar: series/stl com Robusta ligada.

• O ciclo declarado (a frequência da série) é o período sazonal verdadeiro, e a série tem pelo menos dois ciclos completos.

  Verificar:Gráfico sazonalSubséries sazonaisPeriodicidade (Fisher)

  Se falhar: Declare a frequência certa no nó que cria a série (series/from_table).

Configuração

• Tipo — aditiva ou multiplicativa.

Exemplo

library(trama)

reg <- tr_registry()
tr_use("trama.series", registry = reg)

tr_flow(reg) |>
  tr_add("pax", "series/example") |>
  tr_add("dec", "series/decompose", tipo = "multiplicativa", from = "pax") |>
  tr_add("dessaz", "series/component", componente = "dessazonalizada", from = "dec")

Como interpretar

Uma decomposição (series/decomposition): o card mostra os quatro painéis. series/component tira um componente como série; ligada a um nó da data, vira tabela com tempo, observado, tendencia, sazonal e resto.