Previsão de referência

O que o bloco faz

Previsões que não estimam nada, e é por isso que servem: são a régua. Um ARIMA que erra mais que “o mesmo mês do ano passado” não merece o card — e sem a referência ao lado ninguém fica sabendo.

• média — todo futuro é a média da série inteira.
• ingênuo — todo futuro é o último valor observado. Imbatível em passeio aleatório (cotações, câmbio).
• ingênuo sazonal — cada mês futuro é o mesmo mês do último ano. A referência certa para série sazonal; pede ciclo.
• deriva — o último valor mais a inclinação média da série: uma reta do primeiro ao último ponto, prolongada.

Os intervalos saem como os de um modelo, e o series/accuracy os compara nos mesmos termos.

Antes de continuar

Termos que esta página usa, em poucas palavras. As definições completas estão no glossário.

Nível

Cada valor que um fator assume no estudo: as doses 0, 50 e 100 kg/ha são três níveis do fator dose.

Autocorrelação

A correlação de uma série com ela mesma deslocada no tempo: o valor de hoje parecido com o de ontem. É o padrão que os modelos de séries descrevem, e o que torna inválidos os testes que supõem observações independentes.

Tendência

O movimento de longo prazo de uma série, de subida ou de descida, separado das oscilações de curto prazo e da sazonalidade.

Sazonalidade

Um padrão que se repete em intervalos fixos do calendário, como mais chuva em janeiro ou mais vendas em dezembro. O período sazonal é o comprimento do ciclo: 12 para dados mensais com ciclo anual.

Ruído branco

Uma série de valores sem autocorrelação, com média zero e variância constante. Os resíduos de um bom modelo de série devem se parecer com ruído branco; sobra de padrão indica que o modelo deixou algo de fora.

Quando usar

Estabeleça uma previsão de referência antes de avaliar modelos mais elaborados. Um modelo só acrescenta valor se superar essa regra simples no período de teste.

Pressupostos

• Cada método supõe uma série de um tipo: média — série sem tendência nem sazonalidade, em torno de um nível fixo; ingênuo e deriva — passeio aleatório (com deriva constante, no segundo); ingênuo sazonal — o padrão de um ciclo se repete no seguinte.

  Verificar:Série no tempoGráfico sazonal

• Os intervalos supõem erros normais e sem autocorrelação do método de referência (são fórmulas fechadas, não simulação).

  Verificar:Ljung-BoxQuantil-quantil

  Se falhar: Para comparar métodos, o que conta é o erro no teste (series/accuracy), não o leque.

Configuração

• Método — média, ingênuo, ingênuo sazonal ou deriva.
• Horizonte — quantos períodos prever.

Exemplo

library(trama)

reg <- tr_registry()
tr_use("trama.series", registry = reg)

tr_flow(reg) |>
  tr_add("pax", "series/example") |>
  tr_add("treino", "series/window", fim = "1958", from = "pax") |>
  tr_add("ref", "series/baseline", metodo = "ingênuo sazonal", horizonte = 24L,
         from = "treino") |>
  tr_add("erro", "series/accuracy", from = "ref") |>
  tr_link("pax", "erro:real")

Como interpretar

Uma previsão (series/forecast), igual à de um modelo.