Normalidade multivariada

O que o bloco faz

Testa a normalidade conjunta dos resíduos do VAR ou VECM, pela versão multivariada do Jarque-Bera. H0 é a normalidade multivariada. A estatística soma uma parte de ASSIMETRIA e uma de CURTOSE, cada uma com K graus de liberdade; o teste conjunto tem 2K.

As duas partes saem separadas no campo extra (assimetria e curtose), porque a rejeição costuma vir de uma só: resíduos com caudas pesadas rejeitam pela curtose, e a assimetria pode estar em ordem.

Rejeitar não invalida a estimação por mínimos quadrados, mas invalida os intervalos e testes baseados na normalidade (em amostra pequena, sobretudo).

Antes de continuar

Termos que esta página usa, em poucas palavras. As definições completas estão no glossário.

Hipótese nula

A afirmação que o teste põe à prova, em geral a de que não há efeito ou diferença (médias iguais, ausência de tendência). O teste mede o quanto os dados são incompatíveis com ela; não rejeitá-la não prova que ela é verdadeira.

p-valor

A probabilidade de obter um resultado tão extremo quanto o observado, ou mais, se a hipótese nula fosse verdadeira. p-valor pequeno indica dados pouco compatíveis com a hipótese nula; ele não é a probabilidade de a hipótese nula ser verdadeira nem mede o tamanho do efeito.

Resíduo

A diferença entre o valor observado e o valor que o modelo ajustado prevê para aquela observação. É nos resíduos que se conferem os pressupostos do modelo: eles devem parecer ruído, sem padrão.

Normalidade

Pressuposto de que os erros do modelo seguem a distribuição normal (em forma de sino). Em modelos lineares ele se confere nos resíduos, não nos dados brutos; desvios leves pesam pouco em amostras grandes.

Independência

Pressuposto de que o erro de uma observação não informa sobre o de outra. Falha com medidas repetidas no mesmo indivíduo, unidades vizinhas ou dados no tempo, e a sua violação pode distorcer bastante os p-valores e os intervalos.

Pressupostos

• Os resíduos são independentes e identicamente distribuídos; a normalidade é conjunta, não equação a equação.

  Verificar:Portmanteau multivariado

  Se falhar: autocorrelação invalida o teste: aumente as defasagens do VAR

Parâmetros

Este bloco não tem parâmetros.

Valor

Um teste (data/test). Assimetria e curtose separadas no extra.

Exemplos

tr_flow(reg) |>
  tr_add("a", "series/example", dataset = "EuStockMarkets$DAX") |>
  tr_add("b", "series/example", dataset = "EuStockMarkets$CAC") |>
  tr_add("j", "series/join", from = c("a", "b")) |>
  tr_add("v", "series/var", defasagens = 2L, from = "j") |>
  tr_add("jb", "series/normality_mv", from = c(modelo = "v"))