ARCH multivariado

O que o bloco faz

Testa efeito ARCH multivariado nos resíduos: a variância e as covariâncias dos resíduos dependem do passado? H0 é a AUSÊNCIA de efeito ARCH. Rejeitar indica heterocedasticidade condicional, e o erro-padrão dos coeficientes do VAR fica otimista.

O teste regride os produtos cruzados padronizados dos resíduos nas suas defasagens defasagens (é o ARCH-LM multivariado de Lütkepohl, na forma do vars). Com defasagens maior, o teste olha lags mais longos e perde graus de liberdade.

Antes de continuar

Termos que esta página usa, em poucas palavras. As definições completas estão no glossário.

Hipótese nula

A afirmação que o teste põe à prova, em geral a de que não há efeito ou diferença (médias iguais, ausência de tendência). O teste mede o quanto os dados são incompatíveis com ela; não rejeitá-la não prova que ela é verdadeira.

p-valor

A probabilidade de obter um resultado tão extremo quanto o observado, ou mais, se a hipótese nula fosse verdadeira. p-valor pequeno indica dados pouco compatíveis com a hipótese nula; ele não é a probabilidade de a hipótese nula ser verdadeira nem mede o tamanho do efeito.

Variância

A média dos quadrados das distâncias de cada valor à média: mede o quanto os dados se espalham. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância e fica na mesma unidade dos dados.

Resíduo

A diferença entre o valor observado e o valor que o modelo ajustado prevê para aquela observação. É nos resíduos que se conferem os pressupostos do modelo: eles devem parecer ruído, sem padrão.

Autocorrelação

A correlação de uma série com ela mesma deslocada no tempo: o valor de hoje parecido com o de ontem. É o padrão que os modelos de séries descrevem, e o que torna inválidos os testes que supõem observações independentes.

Pressupostos

• A média dos resíduos é nula e o teste é lido em conjunto com a autocorrelação deles.

  Verificar:Portmanteau multivariado

  Se falhar: corrija a dinâmica média antes de olhar a variância

Parâmetros

• Defasagens (ARCH) — quantas defasagens dos produtos cruzados entram na regressão. O padrão do vars é 5.

Valor

Um teste (data/test).

Exemplos

tr_flow(reg) |>
  tr_add("a", "series/example", dataset = "EuStockMarkets$DAX") |>
  tr_add("b", "series/example", dataset = "EuStockMarkets$CAC") |>
  tr_add("j", "series/join", from = c("a", "b")) |>
  tr_add("v", "series/var", defasagens = 2L, from = "j") |>
  tr_add("arch", "series/arch_mv", defasagens = 5L, from = c(modelo = "v"))