Resíduos (múltiplos)

O que o bloco faz

Devolve os resíduos de cada equação do VAR ou do VECM como uma série múltipla, uma coluna por série, no calendário das observações que têm resíduo (as p primeiras não têm, porque não há passado para elas).

Para olhar um resíduo com os blocos univariados (ACF, ADF, normalidade da série) passe a saída por series/pick.

Antes de continuar

Termos que esta página usa, em poucas palavras. As definições completas estão no glossário.

Resíduo

A diferença entre o valor observado e o valor que o modelo ajustado prevê para aquela observação. É nos resíduos que se conferem os pressupostos do modelo: eles devem parecer ruído, sem padrão.

Normalidade

Pressuposto de que os erros do modelo seguem a distribuição normal (em forma de sino). Em modelos lineares ele se confere nos resíduos, não nos dados brutos; desvios leves pesam pouco em amostras grandes.

Autocorrelação

A correlação de uma série com ela mesma deslocada no tempo: o valor de hoje parecido com o de ontem. É o padrão que os modelos de séries descrevem, e o que torna inválidos os testes que supõem observações independentes.

Parâmetros

Este bloco não tem parâmetros.

Valor

Uma série múltipla (series/mts) com os resíduos.

Exemplos

tr_flow(reg) |>
  tr_add("a", "series/example", dataset = "EuStockMarkets$DAX") |>
  tr_add("b", "series/example", dataset = "EuStockMarkets$CAC") |>
  tr_add("j", "series/join", from = c("a", "b")) |>
  tr_add("v", "series/var", defasagens = 2L, from = "j") |>
  tr_add("res", "series/residuals_mv", from = c(modelo = "v"))