Impulso-resposta

O que o bloco faz

A resposta de cada série a um choque de uma unidade numa das séries, em cada período depois do choque. É o que o VAR diz sobre a dinâmica conjunta: um choque no preço se propaga para o consumo, e quanto tempo leva para sumir?

Cada faixa é um par impulso → resposta. A linha zero marca o efeito nulo; a faixa sombreada é a banda de confiança, por bootstrap dos resíduos.

Ortogonal (Cholesky) é o padrão, e o resultado DEPENDE DA ORDEM das séries no modelo: o choque de uma série atinge a de cima no mesmo período, e a de baixo só depois. Trocar a ordem muda as respostas. Desligado, o choque é o próprio erro de cada equação, sem a ortogonalização: como os erros são correlacionados, a resposta não se atribui a uma só série.

O VECM entra pela mesma forma (vec2var), e as respostas são as do nível.

Antes de continuar

Termos que esta página usa, em poucas palavras. As definições completas estão no glossário.

Intervalo de confiança

Uma faixa de valores calculada a partir da amostra. Com 95% de confiança, o procedimento produz intervalos que contêm o valor verdadeiro em 95% das amostras possíveis; não quer dizer que um intervalo específico tenha 95% de probabilidade de acertar.

Bootstrap e reamostragem

Técnicas que repetem a análise muitas vezes sobre versões modificadas da própria amostra (sorteios com reposição, omissão de observações, embaralhamento) para medir a incerteza de uma estimativa ou obter um p-valor sem depender de uma fórmula pronta.

Variância

A média dos quadrados das distâncias de cada valor à média: mede o quanto os dados se espalham. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância e fica na mesma unidade dos dados.

Resíduo

A diferença entre o valor observado e o valor que o modelo ajustado prevê para aquela observação. É nos resíduos que se conferem os pressupostos do modelo: eles devem parecer ruído, sem padrão.

Nível

Cada valor que um fator assume no estudo: as doses 0, 50 e 100 kg/ha são três níveis do fator dose.

Pressupostos

• O VAR é estável: as respostas se apagam com o tempo. Com raiz de módulo acima de 1, a resposta não volta a zero.

  Se falhar: veja a maior raiz no card do series/var; se passar de 1, diferencie as séries ou use o VECM

• Com ortogonal ligado, a ordem das séries é uma escolha de quem modela: o resultado muda com ela.

  Se falhar: reordene as séries no series/join e compare; se a conclusão mudar, diga isso no relatório

Parâmetros

• Impulso — a série que leva o choque. Vazio: todas.
• Respostas — as séries que reagem. Vazio: todas. Separe por vírgula.
• Horizonte — quantos períodos depois do choque (1 a 100).
• Ortogonal (Cholesky) — separa os choques pela ordem das séries (padrão).
• Acumulada — soma as respostas período a período: o efeito total até o horizonte, e não o efeito em cada período.
• Reamostras — réplicas do bootstrap das bandas. 0 desenha só os pontos. O padrão, 100, abre rápido no card; para uma banda estável, use 1000 ou mais.
• Confiança — o nível da banda, 0.95 por padrão.

A semente é a do nó: a mesma entrada dá as mesmas bandas.

Valor

Um gráfico (view/plot). No console, um ggplot comum, somável.

Exemplos

tr_flow(reg) |>
  tr_add("dax", "series/example", dataset = "EuStockMarkets$DAX") |>
  tr_add("cac", "series/example", dataset = "EuStockMarkets$CAC") |>
  tr_add("j", "series/join", nomes = "dax, cac", from = c("dax", "cac")) |>
  tr_add("v", "series/var", defasagens = 2L, from = "j") |>
  tr_add("irf", "series/irf", impulso = "cac", horizonte = 12L, reamostras = 100L, from = "v")